美林公司女发言人Carrie Gray证实，这只新推出的商品指数MLCX共选择了18只商品期货，首先是基于这些期货品种的流动性（Liquidity），然后是根据它们对世界经济影响的重要程度。
此外，指数构成还分为几个组：能源、谷物和油籽、工业金属、软商品、贵金属和牲畜。
美林公司指出，能源期货是最大的子组，占到指数权重的60％。贵金属则是最小的组，仅占到指数权重的3.9%。
就农产品而言，MLCX略微提高了中游和下游商品的比重，例如活牛以及豆粕，减少了大豆和玉米的比重。
MLCX指数的特殊之处在于可以自动将到期合约进行展期，以避免进行实物交割。
由于买卖相隔的时间更长，这有助于避免过快抛售时带来的压力，从而改善回报率。
