一个可能的改变是，你从一个单向投机的投资者逐渐变成了一个双向交易的套利者。而所谓套利，即是从不同市场或不同形式的同类或相似金融产品的价差变化中牟利。兴业期货分析师苏兴春表示，投资者之所以参与期现套利，是因为在资金量积累到一定程度时，希望得到一个相对稳妥的收益，不至于在价格中迷失。
以今年年初以来的钢材期货为例，螺纹钢期货指数就经历了两波大的跳水和两波强劲的反弹，每次波动少则400~500元，多则高达800元，其中还包含若干次的回抽和调整，若以投机的方式参与市场，投资者迟早会迷失在纷繁的期价波动中。南华期货研究所副所长王兆先也坦承，在震荡市中，单向投机或波段交易的难度较高，套利的目的在于降低交易的风险。
某些具有现货背景的期货投资者参与期现套利，可能是因为本身从事现货行业的工作，且有着较完善的硬件设施和较强的资金实力。
没有现货背景的投资者倾向于做跨品种或跨月份的虚盘套利，这种套利有时还是为投机服务。因为看不清短期的价格波动，很多投资者采用了“先锁单、再拆锁”的策略，即先建立方向相反的套利仓位，待市场单边趋势明朗之后，砍掉套利交易中做错的一边，剩余“正确头寸”的盈利将弥补此前的损失。
苏兴春指出，“拆锁”交易看似占用了较多的保证金，但它的稳定性要比纯粹投机好得多。因为做过投机的人都知道，在漫长的、等待单边机会的时间里，因为没有持仓，人们对行情的关注度会急剧降低，这会让投资者错过盈利的机会。采用套利之后，对价差的投资让人持续地关注市场，成功的概率也更高。
基于不同的原因，套利交易也日益成为期货投资的主流方法。据一德期货研究院院长陈瑞华介绍，我国期货套利所占的全部交易的比重已非常大，粗略统计，在2006~2008年的三年里，我国三个商品期货交易所（大连、上海和郑州）品种的套利交易占所有交易比重一半以上。以大连商品交易所为例，在2008年的统计中，套利的交易量占了该交易所当年全部交易量的60%左右。
期货套利交易份额的逐渐增加有助于期货市场的健康运行。苏兴春称，套利操作防止了不同期货合约间价差的过度放大，使得价差波动维持在合理区间。
