由于股市是经济的“晴雨表”，而目前全球金融市场的趋同性较大，因此，宏观经济因素我们用上证指数的表现来代替；整体商品市场状况我们用原油指数来体现；大豆的供求关系变量可用美豆价格衡量(最近1年来美豆指数和连豆指数的线性相关系数为0.62)。在此假设之下，我们对大商所大豆的近期走势作一统计上的展望。
由于本文仅讨论大豆的近期价格的统计展望，因此我们的时间区间跨度选取为1年，即2008年12月4日至2009年12月4日，样本数据为237个，满足统计分析的数据要求。
设：AI－豆一指数；USBI－美豆指数；COI－原油指数；SI－上证指数。
1、相关性：
首先对2008年12月4日至2009年12月4日的豆一指数、美原油指数、上证指数进行相关性分析。
相关性：根据相关系数矩阵，豆一和美豆、美原油、以及上证指数的相关性都较大：豆一指数和美豆指数的相关系数为 0.622995、与美原油指数的相关系数为0.762875、与上证指数的相关系数为0.739612，均是正线性相关。
2、Granger因果关系检验——判别是否伪相关：
根据Granger因果关系检验结果，序列USBI，COI都是AI的Granger成因，即序列USBI，COI都是引起AI变化的原因，都有助于预测AI；但在给定的显著性水平下不能判别SI是AI的Granger成因，故下面的讨论中放弃变量上证指数SI。
3、最小二乘法OLS回归分析：
对豆一指数、美豆指数、美原油指数序列做OLS线性回归分析：
调整的R2为0.662765，表示AI的变化有66％可以通过该模型进行解释，说明模型的拟合度比较好。
预测模型为：
4、预测模型应用：
根据预测模型： ，以及12月9日的美豆指数价格1033.7、美原油指数价格74.38，得出：豆一指数为3716。
因此我们认为，12月9日的豆一指数4047是偏高的。如果近期原油指数和美豆指数不能较大幅度反弹，豆一指数下探3750-3800的可能性较大。
